Econofísica (Dicas e sugestões de leituras introdutórias)

A econofísica é uma área recente (década de 1990), que surgiu como uma subárea da Física Estatística, com a ambição de modelar teorias econômicas utilizando metodologias e ferramentas da Física. A utilidade de ciências exatas na interdisciplinaridade sempre assustou muitos cientistas e especialistas. Como que modelos específicos de fenômenos naturais podem ser aplicados em teorias sociais, biológicas, etc. E como uma criação abstrata como a matemática pode servir como linguagem universal para descrever essas teorias.

Como exemplo, a microeconomia (teoria da firma) pode ser interpretada como um sistema termodinâmico, um gás ideal, onde as grandezas mensuráveis como Pressão e Volume servem de analogia para capital e preço, e as curvas de oferta e demanda se comportam como expansões (adiabáticas, isotérmicas, etc.) de um gás ideal, buscando sempre um Estado de equilíbrio.

As dicas de leitura abaixo estão longe de ser uma lista completa de assunto, e garantem apenas que você não falará bobagens em assuntos elementares, mas servem como ponte para descobrir novas referências.

[1] Introduction to Econophysics: Correlations and Complexity in Finance 1st Edition: Livro introdutório que pode ser encontrado na página do autor. É um livro introdutório, não muito atualizado, e bastante diversificado, mas pode ajudar a despertar o interesse  no leitor mais técnico, pois apresenta alguns conceitos físicos e suas aplicações em mercados de ações. Vale ressaltar que um dos autores do livro H. Eugene Stanley foi quem deu o nome à área de Econofísica, e foi o responsável pelo primeiro Congresso Internacional na área, e a primeira publicação sobre o assunto em uma revista especializada (Physica A: Statistical Mechanics and its Applications).

[2] Beba da fonte: Nada melhor do que aprender com os criadores! No site do Prof. H.E. Stanley tem uma coleção de referências e artigos em revistas indexadas sobre o assunto.

[3] Options, Futures, and Other Derivatives: É um livro bem tradicional e introdutório para finanças quantitativas. É um excelente começo para físicos que queiram entender a linguagem utilizada pelos quants, e os principais conceitos dessa área.

[4] Microeconomics (Krugman & Wells): Livro introdutório de microeconomia, escrita pelo Krugman. Nem precisa falar muito, o Krugman é simplesmente o cara que “escreveu o livro” sobre o assunto. Ele é prêmio Nobel pela contribuição aos estudos econômicos sobre New Trade Theory. Nada melhor do que ler um livro moderno. Muita coisa evoluiu na microeconomia como modelos construídos com informação assimétrica, subotimização, incertezas e ideias que levam em conta o behaviour humano ao invés de decisões puramente racionais. O Krugman tem um viés intervencionista (que me agrada bastante).

[5] Macroeconomics (Krugman & Wells): Macroeconomia trata de assuntos amplos (performance, estrutura, comportamento, tomadas de decisão), em âmbitos gerais (regional, nacional, mundial). Como por exemplo Produto Doméstico, Inflação, Inadimplência, e outros indicadores, ciclo econômico, câmbio, modelos de impostos, etc. Ainda não é um assunto muito explorado em Econofísica, mas possui bastante espaço, percebendo que os últimos dez prêmios Nobel incorporam o behaviourismo em suas análises. O tratamento físico de ensembles complexos e de grande dimensão pode ser útil nessa área.

[6] Introductory Econometrics (Wooldridge): Econometria é uma área pouco valorizada entre os economistas, bastante criticada por seu excesso operacional. Um físico terá poucos problemas para vencer este livro, mas é interessante se atentar aos capítulos que tratam de séries temporais e modelos macro. Procurando entender os principais testes estatísticos dos modelos (de regressão), como heteroscedasticidade, análise de resíduos, relações espúrias, etc. O livro é bastante tradicional, e utilizado como texto básico em diversos cursos (Econometrics MIT por exemplo), mas não apresenta muitos atrativos extras.

[7] Whats New in Econometrics – Time Series: Palestra (em vídeo) abordando tópicos modernos de análises de séries temporais. É um tópico interessante, e aborda temas como modelos auto regressivos, filtros, matrizes de covariância, estimadores, etc. Como companheiro à palestra, uma sugestão Introductory Time Series with R, um livro introdutório que usa o R como ferramenta. O R é um software livre, e provavelmente vai ser um dos mais utilizados no mundo. Há um hype tomando conta em grandes empresas (em especial a Microsoft), então não custa nada aprender a mexer nele.

[8] James Harris Simons: matemático que ficou famoso pela sua contribuição em gauge theory, com a Chern-Simons Theory, e ficou também muito conhecido em Wall Street, como um gestor de fundos quantitativos ( Renaissance Technologies) e por ser um dos pioneiros em implantar algoritmos de reconhecimentos de padrões para fazer estratégias de mercado. Foi escolhido como um dos top 50 mais influentes pela revista Bloomberg. Vale a pena ver: entrevista com ele (Ted Talk),.

Palavras chave: portfolio optimization, random matrix theory, Kinetic exchange models of marketsquantum financeinformation theoryBlack–Scholes equationgeneral equilibrium theory

Físicos e matemáticos famosos envolvidos em economia: Daniel BernoulliIrving FisherJosiah Willard GibbsJan TinbergenPaul EhrenfestH. Eugene Stanley, Lee SmolinJohn von Neumann

 

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About Osvaldo 51 Articles

Nascido em Belém-PA (1982), fez seu High School nos EUA em Greenwood, IN (Greenwood Community High School), é casado, bacharel em Física pela Unicamp, Mestre em Física pela Unicamp, experiência no mercado financeiro (em São Paulo).

Possui como hobby e outros interesses: Cosmologia, Física Teórica, Matemática, Economia, Econofísica, Filosofia, Modelagem em Risco de Crédito, Sistemas Complexos (em especial análise de clusterização).

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